Analysis of Stock Prices and Stock Trading Volumes Before and After Unusual Market Activity (UMA) on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019

This study aims to determine the difference in stock prices and stock trading volumes before and after the announcement of Unusual Market Activity (UMA) on the Stock Exchange. The Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2019.

Abstrak

Analisis Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Unusual Market Activity (UMA) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman Unusual Market Aktivity (UMA) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 84 emiten dengan jumlah sampel 20 emiten. Pengambilan sampel menggunakan Non Probality Sampling, dengan teknik pengambilan sampel adalah Sampling Purposive. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas shapiro-wilk, uji hipotesis wilcoxon signed rank test. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan harga saham pada saham sebelum dan sesudah pengumuman Unusual Market Activity (UMA) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan terdapat perbedaan volume perdagangan saham pada saham sebelum dan sesudah pengumuman Unusual Market Activity (UMA) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019.